Gaussian Kanal Stratejisi, Ehlers Gaussian Filtresi ve Stokastik RSI kullanarak trend yönünü ve alım-satım fırsatlarını belirlemeye odaklanır. Gaussian Kanalı, fiyat hareketlerini filtreleyerek piyasa trendlerini analiz ederken, Stokastik RSI aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirler. Strateji, fiyatın üst banda geçmesi ve kanalın yukarı yönlü olması durumunda alım (long) işlemi açar, fiyatın üst bandın altına düşmesi durumunda ise pozisyonu kapatır. Bu yöntem, trend takip eden yatırımcılar için piyasa yönünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve volatiliteye duyarlı işlem fırsatları sunar.

 

Gaussian Kanal Stratejisi ile Alım-Satım Rehberi

Bu strateji, Ehlers Gaussian Filtresi ve Stokastik RSI kullanarak trend yönünü ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını belirler. Gaussian Kanalı, fiyatın filtrelenmiş hareketini analiz ederken, Stokastik RSI aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini gösterir.

Alım (Long) İşlemi:

• Koşul:
• Gaussian Kanalı yeşil olduğunda (filt > filt[1])
• Kapanış fiyatı üst banda geçtiğinde (close > hband)
• Stokastik RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgesindeyse (k > 80 veya k < 20)
• İşlem: Uzun (Long) pozisyon açılır
• Mantık: Fiyat güçlü bir yukarı hareket sinyali verdiğinde trende katılmak için alım yapılır.

Satış (Long Pozisyon Kapatma) İşlemi:

• Koşul: Kapanış fiyatı üst bandın altına düştüğünde (close crosses under hband)
• İşlem: Açık olan long pozisyon kapatılır
• Mantık: Fiyat belirlenen destek seviyesinin altına düştüğünde, pozisyon kapatılarak risk yönetimi sağlanır.

 

Alternatif Strateji Fikirleri

• Bantların Kullanımı:
• Üst banda ulaşıldığında fiyatın geri çekileceği varsayılır ve satış yapılır.
• Alt banda ulaşıldığında fiyatın yükselişe geçeceği düşünülerek alım yapılır.
• Trend Takibi:
• Gaussian Kanalı yeşil olduğunda yalnızca alım işlemlerine odaklanılabilir.
• Gaussian Kanalı kırmızı olduğunda düşüş trendleri göz önünde bulundurulabilir.

Risk Yönetimi Önerileri

• Zarar Durdur (Stop-Loss):
• Long pozisyonlar için alt banda zarar durdur koyulabilir.
• Hedef Kar (Take-Profit):
• Fiyatın orta banda dönmesi hedeflenebilir.
• Daha agresif bir yaklaşımda, fiyat üst veya alt bandın dışına çıktığında belirli bir oranda kar alımı yapılabilir.

Sonuç

Bu strateji, hem trend takip eden yatırımcılar hem de aşırı alım-satım bölgelerini kullananlar için faydalıdır. Stratejinin etkinliği, ek sinyaller (hacim, destek-direnç seviyeleri vb.) ve sağlam bir risk yönetimi ile artırılabilir.

Kod:

// © YatirimGurusu.com

//@version=5

strategy(title="YatirimGurusucom - Gaussian Channel Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Date condition inputs

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

startDate = input.time(timestamp("1 January 2018 00:00 +0000"), "Start Date", inline="dt")

endDate   = input.time(timestamp("31 Dec 2069 23:59 +0000"),   "End Date",   inline="dt")

timeCondition = time >= startDate and time <= endDate

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Stochastic RSI Integration (from provided indicator) - without its plots/fills

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

smoothK = input.int(3, "K", minval=1)

smoothD = input.int(3, "D", minval=1)

lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)

lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)

rsiSrc = input.source(close, "RSI Source")

rsi1 = ta.rsi(rsiSrc, lengthRSI)

k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)

d = ta.sma(k, smoothD)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Gaussian Channel Indicator - courtesy of @DonovanWall

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// This study uses Ehlers Gaussian Filter technique combined with lag reduction and true range to analyze trend activity.

// Inputs

src = input(defval=hlc3, title="Source")

int N = input.int(defval=4, title="Poles", minval=1, maxval=9)

int per = input.int(defval=144, title="Sampling Period", minval=2)

float mult = input.float(defval=1.414, title="Filtered True Range Multiplier", minval=0)

bool modeLag  = input.bool(defval=false, title="Reduced Lag Mode")

bool modeFast = input.bool(defval=false, title="Fast Response Mode")

// Bands

filt = ta.ema(src, per)

hband = filt + ta.tr(true) * mult

lband = filt - ta.tr(true) * mult

 

// Colors

fcolor = filt > filt[1] ? #0aff68 : filt < filt[1] ? #ff0a5a : #cccccc

 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Outputs

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

filtplot = plot(filt, title="Filter", color=fcolor, linewidth=3)

hbandplot = plot(hband, title="Filtered True Range High Band", color=fcolor)

lbandplot = plot(lband, title="Filtered True Range Low Band", color=fcolor)

fill(hbandplot, lbandplot, title="Channel Fill", color=color.new(fcolor, 80))

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Trading Logic

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Conditions:

// - Open long if timeCondition, gaussian channel is green (filt > filt[1]), close > hband, and Stoch RSI > 80 or < 20

// - Close long if close crosses hband to the downside

longCondition = timeCondition and (filt > filt[1]) and (close > hband) and ((k > 80) or (k < 20))

closeAllCondition = timeCondition and ta.crossunder(close, hband)

if longCondition

    strategy.entry("long", strategy.long)

if closeAllCondition

    strategy.close("long")